модели

Эта модель оценивалась с входом по цене открытия (тест 4),по лимитному приказу (тест 5) и по стоп приказу (тест 6). Рассчитывался оригинальный RSI по Вильямсу, период — от 5 до 25 с шагом 1. Наилучшее значение для всех тестов составило 25. Использованы традиционные пороговые значения: 30 (нижнее) и 70 (верхнее). Модель работала еще хуже, чем стохастическая, процент прибыльных сделок в общем случае колебался от 26 до 37%. Средний убыток в сделке достигал $7000.

Эти тесты оценивают работу модели с входом по цене открытия (тест 1), по лимитному приказу (тест 2) и по стоп приказу (тест 3). Использован оригинальный Быстрый %К по Лэйну, период — от 5 до 25 с шагом 1. Наилучшие значения для тестов 1, 2 и 3 составили 25, 20 и 16 соответственно. Для стохастического осциллятора традиционные пороговые значения составляют 20 (нижнее) и 80 (верхнее). В целом эти модели несли тяжелые убытки как в пределах, так и вне выборки. Как и в предыдущих тестах, вход по лимитному приказу был наилучшим (т.е. имел минимальный убыток со сделки).

Осцилляторы популярны у трейдеров, использующих технические системы, в течение многих лет. Статьи, посвященные осцилляторам, нередко появляются в таких журналах, как Technical Analysis of Stocks and Commodities и Futures. Описанию осцилляторов посвящено множество книг по техническому анализу.Наиболее широко применяются в классическом виде и различных вариантах осциллятор Аппеля (1990) — осциллятор схождения расхождения скользящих средних (так называемый MACD) и гистограмма MACD(MACDH). Кроме того, популярны стохастический осциллятор Лэйна и индекс относительной силы Вильямса (RSI).

Противотрендовые модели, так же как и следующие за трендом, могут использовать различные виды скользящих средних, различные правила генерации сигналов и различные виды приказов для входа в рынок. Использованы те же виды скользящих средних, что и ранее; тестировались модели на основе и одиночных, и двойных скользящих средних. Использовались рыночные, лимитные и стоп приказы. Тесты с 25 по 36 рассматривают стандартную модель пересечения скользящего среднего с противоположно направленными сигналами.

Одна из проблем при использовании пробоев состоит в том, что существует тенденция к крайне ?пилообразной? торговле в тех случаях, если система регистрирует пробой, а реального тренда за этим не следует. Одно из возможных решений состоит в использовании индикатора трендов для фильтрации сигналов о пробоях. Многие трейдеры используют популярный индикатор трендов ADX. Тест 12, например, исследует прибыльность индикатора ADX по Уайлдеру.

Для системы, основанной на пробое канала по ценам закрытия, использование для входа лимитного приказа может значительно улучшить эффективность. Возможно, того же удастся достичь и в системе пробоя ММ/ММ. Для сохранения сравнимых результатов цена лимитного приказа установлена на середине бара, в котором имеет место пробой.
// file = x09mod05.c
// пробой канала MM/MM с входом на следующий день по лимитному приказу

Интересно, можно ли снизить количество ?пилообразных? сделок, увеличить процент прибыльных сделок и улучшить эффективность системы пробоя, если расположить границы торгового диапазона дальше от текущей цены? Более жесткие условия размещения уровней пробоя можно легко получить, если заменить использованные в прошлой модели максимальную и минимальную цену закрытия на максимальный максимум и минимальный минимум.